６／２８（火）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第１０回：信用リスク（４）

第10回は、デフォルトリスクのある商品の評価の基本的な考え方、および誘導型モデル（特に強度とかハザードレートと呼ばれるものに注目）の理論的背景について概説する予定です。

プレゼン資料・補足資料をイントラネットにあげておきました（補足資料は10回と11回の授業2回分に対応）。
補足資料（およびプレゼン資料）の冒頭が、予習用の導入問題になっていますので、考えておいてください。
なお、これらはいつもとおり印刷配付はしません。



授業で扱い内容としては、

* デフォルト・リスクのある金融商品の評価の基本的な考え方（予習用導入問題の解説）
* 誘導型モデル－用語や概念の整理
* 強度型モデルの数理

を予定しています（準教科書のQRMでは9.1～9.4節の部分に相当します）。