6/21（火）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第9回：信用リスク（3）

第9回は構造型アプローチの続きです。予定では、

• Merton モデルの応用（KMVモデルおよび1ファクターモデル）
• 初到達時刻モデル（外生的な閾値設定と内生的な閾値設定）

を中心に解説し、時間があれば

• 構造型アプローチ（＋不完全情報）の概要と既存研究紹介

にも触れたいと思います。