６／７（火）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第７回：信用リスク（１）

第７回目は、財務データに基づくデフォルト判別モデルの話をします。
予習用資料をイントラネットにアップしておきました。

昨年度は、信用リスク編の初回には、信用リスク計量モデルの総論についてのまとめを話していたのですが、全体的に内容が古くなっている一方で、更新する内容もあまりないので、総論については補足資料ということで目を通してもらうことにして、授業では特に触れないことにします。

また、判別分析の理論的な側面や財務指標の意味の話もプレゼン資料には含めていますが、統計や会計財務の他の授業で聞いていると思いますので、財務指標を説明変数と したデフォルト判別モデルという応用面での注意点にフォーカスしたいと思います。

また、2つめのレポート課題をアナウンスしたいと思います。
予定では、以下の内容に触れるつもりです。準教科書には特に対応箇所がありません。

• 会計知識の小テスト
• Altman モデル
• 財務指標の例と作成上の注意
• 線形判別分析モデル作成時のポイント（データの内容および分析ツールの説明）
• モデルの評価法