7/5（火） 「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第１１回：信用リスク（５）

プレゼンで利用する予定のファイルは、イントラネットに アップしておきました。

第11回は誘導型アプローチに基づくクレジット・デリバティブ評価について概説する予定です。

予定では、

* 二重確率的デフォルト時刻（前回出来なかった部分）
* リスク中立評価
* 誘導型アプローチにおける信用スプレッド
* CDS のプライシング

を予定してい ます。

前回アップした補足資料の8ページ以降の内容が中心です。

QRMでは9.3～9.5節の部分に相当しますが、特に9.3節のアイデアが中心です。
また、single name のCDSは、9.1.2項を参照してください。