5/31（火） 「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第６回：リスクの統合、リスク資本配賦

第6回目は、市場リスクの最終回ということになりますが、市場リスクというよりは、リスク尺度にまつわる問題に再度目を向けます。

準教科書では、５章の接合関数(Copulas) の最初の方と６章の6.2, 6.3節あたりの内容のいくつかの話題を大まかに扱います。

予定では、

• リスクの統合の話にからめての、コピュラ(copula)についての解説
• リスク資本の配賦の考え方－特にオイラー資本配分原理

をとりあげる予定です。

予習用資料をイントラネットにアップしておきました。

資料には、過去に扱った「多期間リスク尺度」の話題についても資料をつけておきますが、今回の授業では扱いません。