「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第3回フォロー（追記）

前回課題の解答例（訂正版をアップ）と関連資料、配布プリント（課題付き）、演習用の過去データをイントラネットにアップしておきました。
また、説明に使うはずだったプレゼン資料もアップしておきました。

そこには授業で扱わなかった問題についても答えが載っていますので、それを参考にしてください。
（ということで、今回の演習問題については、次回特にレポートとして提出しなくてもかまいません。解答例を納得いくまで考えてください）

次回の課題は、自分の33業種ポートフォリオについてルールどおりに分散共分散法で 95％VaRと95％ES を算出するというものです。
不偏推定値の計算法については、プレゼン資料の21ページを参考にしてください。

なお、Excel関数を使う場合は、不偏推定値を求めるものかどうかをきちんと確認しましょう。