5/17（火）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第４回：市場リスク（２）

第4回目は、VaRとES算出の話題の続きですが、前回プロジェクタが使えなかったので、前回分の資料に関していくつか必要な話をする予定です。


第４回の講義プレゼンのハンドアウト資料と演習問題（バックテストに関するもの）・レポート課題のファイルをイントラネット（第4回目のファイルのところ）にアップしておきました。

準教科書でいうと、2.3.2, 2.3.3, 2.3.5(or 4.4.3) , 3.1.4 項の内容に関する資料を用意していますが、全部を詳しく説明する時間がありませんので、次のトピックに重点をおきます。

• 前回の演習問題3についての簡単な解説
• 前回資料：長い期間のVaR算出への対処 (2.3.4項）
• ヒストリカル法による VaRの計測の概要
• 超過回数に基づくバックテストの考え方

準教科書が手もとにあれば、該当部分にざっと目を通しておいてください。

また、第１回レポート課題（成績評価に直結する）の説明も行う予定です。