「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第4回フォロー（追記）

もろもろの資料をイントラネットにアップしておきました。
（ヒストリカル法の参考Excelファイルが正しくアップされていませんでした。アップし直しました。失礼しました。）

だいぶ駆け足になってしまったので、授業で全て消化できなかったかと思いますが、ヒストリカル法で自分のポートフォリオのVaRとESを算出するという作業はぜひやってください。
もっとも、「ヒストリカル法」というだけでは何も進みません。過去何日分のリスクファクター変化量を使うのか、パーセンタイル点をどう決めるのか、など自分で考えて決めることはたくさんあります。

次回の課題は、自分の33業種ポートフォリオについて、いろいろ検討して最終的に自分が適当だと考える 95％VaRと95％ES の数値を与えるというものです。提出方法を間違えないようにしてください。
（間違えても何とかなりますが）

あと、演習問題2については希望者はレポートとして提出してください。演習問題1については答えをプレゼン資料に与えてあるので、レポートとしての提出を要しませんが、与えた表の使い方などよく考えてほしいところです。

また、前回の課題で分散共分散法の結果が NG だった人はやり直して再提出してください。
たかが授業の課題ですが、こういう課題を間違えずに慎重に作業することが、修論での分析作業や日頃の仕事におけるミス軽減につながっていくと思います。

また、メール返信で間違いでは？と指摘された人も、それは私が一見してすぐにおかしいと気づけるレベルのミスでもあったということですので、できれば自分で気づいてほしかったです。今後の作業で注意してください。