2009年5月15日金曜日

ファイナンシャル・リスク・マネージメント:授業計画の変更

次回から信用リスクの話題に移りますが、シラバスで示してある授業計画案を以下のように修正したいと思います。
最初に信用リスク計測について概説的な話をすることにします。
全体的には当初予定していたトピックスをほとんどカバーする予定です。

7. (5/21) 信用リスク計測についての概観
8. (5/28) デフォルト判別分析
9. (6/4) 構造型アプローチ(Merton モデル、初到達時刻モデル、ファクターモデル)
10. (6/11) 誘導型アプローチ(強度モデルのための数学の整理
11. (6/18) 誘導型アプローチによるクレジット・デリバティブの評価
12. (6/25) 信用リスクの依存関係モデル
13. (7/2) トップダウン・アプローチ
14. (7/9) 信用リスクについての新しい話題
15. (7/23) 学期末試験

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