雑感

今学期は、月曜にゼミ2コマ、火曜・水曜・木曜に授業1コマずつというスケジュール（水曜は6月第1週で自分の担当分が終わるが）なので、それなりに大変です。

5月の残りの金曜日2回は、前任校東工大MOTでも講義します・・・

火曜の「金融数理の基礎」と木曜「ファイナンシャル・リスク・マネージメント」は、大部分は昨年度の（本質的には東工大MOT時代からの）配付資料（宿題や演習問題）やプレゼン資料を再利用していますので、準備にはあまり時間がかかっていないと思われるかもしれませんが、さにあらず。

「金融数理の基礎」はぶっつけ本番でもそこそこ講義はできると思います。それでも90分で予定している内容をそれなりにうまく説明するためには、どこの部分をどのくらいの時間をかけて説明するとか、時間が超過しそうなときにはこの部分は省くとか、そういう授業進行のイメージ作りに時間を使います。

「ファイナンシャル・リスク・マネージメント」は、去年とシラバスを変えたので、プレゼン資料を編集する手間が多少あり、正直なところ準備は自転車操業状態です。また、統計分析作業の多くを Excel から、まだ不慣れな R に切り替えたりしているので、データ分析作業にも時間をとられています。

また、そもそもリスク管理は日々見直しされる性質のものですので、説明する際のデータを新しく取り直したり、リスク管理を取り巻く規制の動向や新しい理論・方法についても授業に反映させたりしないと意味がない科目ですので、本質的に毎年内容をチェンジさせる必要が生じます。
ただ、（いちおう経験している）実務から離れてだいぶ時間が経っていますし、最新の実務での動向などは目学問・耳学問に終始してしまい、あまり授業に向けて内容を消化できていないという反省の日々です。

結局自分が出来ることは、ある程度確立している数学モデルについて、その意味するところを説明することだということはわきまえています。
細かいテクニカルな話よりは、リスク計測手法を一般化・普遍化するという視点も大切ということを授業のメッセージとして込めているつもりです。

水曜の博士課程科目「金融市場の計量分析」は、自分の研究テーマである信用リスクについての論文をいくつか取り上げています。教えること及びそのための準備は自分自身のためにもなっていますが、修士向け授業では省略するような計算ロジックの細かいところにもこだわったりするので、準備はそれなりに大変です。

月曜のM1ゼミは、共通のテキストを学生が輪読するというものですが、学生の発表にナイスな教育的突っ込み＆フォローをするために、自分でもテキストの予習が欠かせません。いちおうプロなので、ぶっつけでも質問攻めにはできるとは思いますが、フォローの方は準備しておかないと多少不安です。

ICSの授業・ゼミについてはそんな感じです。

研究面では、自分の研究については一区切り付けたので、水面下で走っている共同論文プロジェクト３つ（本当は４つですが・・・）を夏までには目処をつけたいと思っています。

その他にも頼まれ仕事がありますが、とりあえず棚上げ状態。6月に入ったら直ちにその棚を下ろさないと・・・

ということで「暇ではない」ことを無駄にアピールしてみました。
それでも他の人に比べたら、相変わらずマシかもしれませんね・・・