５／１４（木）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第６回：市場リスク（４）

第6回目は、市場リスクの最終回ということになりますが、市場リスクというよりは、リスク尺度自体に再度目を向けます。

準教科書では、５章の接合関数(Copulas) の最初の方と６章の6.2, 6.3節あたりの内容のいくつかの話題を大まかに扱います。また、多期間リスク尺度については準教科書には触れられていませんが、一般論よりも例をいくつか紹介したいと思います。

予定としては、

• リスクの統合
  
• copula
  
• リスク資本配分
  
• 多期間リスク尺度導入の難しさ
  

などの話題をとりあげたいと思います。