「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第６回フォロー

配布プリント（課題付き）とプレゼン資料と関連するファイルをイントラネットにアップしておきました。

前回の宿題レポートの提出を確認できたのは、以下の14名です。
提出したはずなのに自分の id が載っていないという人は至急連絡ください。

IM05F023, IM08F007, IM08F010, IM08F013, IM08F014, IM08F020,
IM08F028, IM08F029, IM08F030, IM08F036, IM09F014, IM09F017,
IK09F002, IK09F004

コメントですが、多少の計算ミスはありましたが大多数ほとんどの人が正しく解答できていました。
標準正規分布関数Φ に対して、Φ(2.33) ≒ 0.99 としましたが、Excel で NORMSINV(0.99) を使って計算した場合との誤差も見てみてください。

第2主成分、第3主成分まで考える際のポートフォリオの標準偏差の計算式を間違えている人がいたので、復習しておいてください。
また、私の指示が曖昧だったためか、別に私がアップした日本の金利データ(円LIBORとswap rate)
を使って、主成分分析をしたうえで答えてくれていた人もいました。
それについては、正誤を確認できませんが、分析プログラムが添付されていたので、プログラムで気づいたことにはコメントしておきました。