「金融数理の基礎」第１回フォロー

今回の配付資料はイントラネットにアップしておきました。
次回に向けて予習しておいてほしい資料のファイルもおいてあります。

宿題レポートの課題は配付資料の問3（答えだけは明らかにしました）と問4です。
次回の授業の前後に教室で回収します。また、早めに提出できる人は共同研究室のレポート提出トレイに提出してください。
（学籍番号と氏名を忘れないこと）

問3のヒント（？）はこちら。

また、TeXを使ってみようのページはこちらです。


★授業中に紹介したテキストなど

今岡光範他『これだけは知っておきたい教員のための数学I 代数・幾何」培風館(2007)
※「解析・統計・コンピュータ編」もある。2冊読み通せば相当勉強になります。

S.E.シュリーヴ（長山いづみ他訳）『ファイナンスのための確率解析 II－連続時間モデル』シュプリンガー・ジャパン(2008)
※この本の1章2章に相当することをやろうとするわけで、これを教科書にすることも考えたが、この本の神髄である連続時間モデルに触れる予定はないため、そりゃないだろうということで教科書採用を見送り。でも1章2章には是非目を通して欲しいです。

あと、授業では紹介を割愛しましたが「金融工学」と「数理ファイナンス」の違いについての HQ vol.26 の中川エッセイへのダイレクトリンクはこちら。

その他、すでに過去のブログ記事で紹介したものも再掲する。

1. M.ツァピンスキ, E.コップ（二宮 祥一, 原 啓介翻訳）, 『測度と積分－入門から確率論へ』, 培風館(2008) ※準教科書。原著は、Marek Capinski, Peter E. Kopp, Measure, Integral and Probability. 2nd ed. [Paperback], Springer(2004)
2. 関根 順, 『数理ファイナンス』, 培風館(2007) ※準教科書
3. 新井 紀子, 『数学は言葉』, 東京図書(2009) ※参考書
4. 上野 健爾 , 『測る』, 東京図書(2009) ※参考書
5. Sean Dineen, Probability Theory in Finance: A Mathematical Guide to the Black-Scholes Formula, American Mathematical Society (2005)