ファイナンシャル・リスク・マネジメント【第４回に向けての課題】

問題	Gourieroux et al. (2000) に関する以下の課題について、第４回（5/1）の授業までに自分なりの解答を用意してくること。 なお、「（★レポート）」がついた課題については、A4サイズ縦で横書き1ページ以内に解答をまとめて、PDFファイル（推奨）またはWordファイルの形式で、受付期間中にイントラネットを通じて必ず提出すること。 【問題1】 （★レポート） § 2.1-2.3 について、記号に十分注意して以下の問いに答えよ。 (1) VaRの定義とされている (2.1)式と(2.2)式が同値であることを示せ。 (2) (2.3)式が成立するための仮定をきちんと述べて、(2.3)式を定義に基づいて導出せよ。 (3) (2.4)式の数式展開について、各等号が成立する理由を説明せよ。 【問題2】 § 2.2-2.3 について、VaRを1回および2回偏微分した式について議論しているが、どのような目的のためにこうしたVaRの偏微分の議論をしているかを説明せよ。 【問題3】 § 2.4 について、"Convexity of the VaR" とはどういうことか、またこれについて議論しているのはどのような目的かを説明せよ。
受付開始日時	2012-04-24 21:30:00
受付終了日時	2012-05-01 12:00:00