12/20（火）「金融数理の基礎」第12回：確率論（マルチンゲールの性質）

次回は、マルチンゲールの続きについて触れます。

準教科書の7.4節の7.4.2項の続き～7.4.4項の内容に触れます。

*　マルチンゲール、優マルチンゲール、劣マルチンゲールの定義、およびそれらの簡単な例 
*  Doob分解、離散時間版確率積分（マルチンゲール変換）  ※前回の配付プリント



（ 時間があれば、前回触れると言って触れられなかった条件付き期待値の幾何的イメージも…）

という流れで進めたいと思います。