２／４（金）「金融数理の基礎」第14回：離散時間モデル（デリバティブ価格評価）

最終回ですが、準教科書の7.4.4項に関連する話題になります。
前回やり残した内容についても触れ、

* リスク中立確率－デリバティブ価格を（条件付き）期待値として見る
* デリバティブ価格のリスク中立評価式
* 応用例

という流れで進めたいと思います。

なお、授業の冒頭の10分弱で、授業評価アンケートに回答してもらう予定です。