１／１４（金）「金融数理の基礎」第12回：離散時間モデル（金融市場モデルの定式化）：一部修正

次回は年明けだいぶ先になりますが、金融市場の離散時間モデル（特に2項ツリーモデル）を定式化する話をします。
これまでずっと準備してきた数学的概念が、やっと金融市場の概念と対応していくことになります。

予習用問題をイントラネットにアップしておきました。レポート課題ではありませんが、第9回～11回の復習にもなると思いますので、冬休み中に考えて解いてみてください。次回の授業内の前半で触れる予定です。

準教科書の2.6.3項、3.5.5項、4.7.5項、7.4.4項の内容をミックスとして触れていくつもりです。

* 2項ツリーの確率空間としての導入
* デリバティブの確率変数としての導入

* 原資産の取引戦略

という流れで進めたいと思います。

「デリバティブ価格の期待値としての意味づけ」は次回の話題にしたいと

思います。

冬休みの間にこれまでの内容をよく復習しておいてください。