１／２１（金）「金融数理の基礎」第13回：離散時間モデル（金融市場モデルの定式化）

準教科書の7.4.4項に関連する話題になります。

* 原資産の取引戦略
* 「裁定戦略」と「無裁定市場」
* 複製戦略
* リスク中立確率－デリバティブ価格を（条件付き）期待値として見る

という流れで進めたいと思います。

また、昨年度までの教科書だった

S. E. シュリーヴ（長山 いづみ他訳）,「ファイナンスのための確率解析Ｉ：二項モデルによる資産価格評価」, シュプリンガー・フェアラーク東京(2006)

　※原書：S. E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model. Springer(2004)

の１章、２章が参考になると思います。