2010年8月16日月曜日

「金融数理の基礎」のテキストに関して

講義要綱およびこちらのブログ記事でも触れていますが、授業の準教科書的位置づけのテキストとして、

 M.ツァピンスキ, E.コップ(二宮 祥一, 原 啓介翻訳), 『測度と積分-入門から確率論へ』, 培風館(2008)

を挙げておきます。
テキストとして挙げた大きな理由は、練習問題が充実しているという点と、数理ファイナンスの基礎概念を理解するのに最低限必要な数学的知識がまとめられていると(主観的ではあるが)思われる点です。

とはいえ、このテキストの内容を理解し、練習問題が解けないと単位はあげません、というのも基礎科目としては酷な話だということは理解しています。
そこで、宿題や中間試験・期末試験の題材としては、上記テキスト以外に

Sean Dineen, Probability Theory in Finance: A Mathematical Guide to the Black-Scholes Formula, American Mathematical Society (2005)

にある、少し易しめの例や練習問題を利用していくつもりです。

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