７／１３（火） 「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第１３回：信用リスク（７）

第13回はデフォルトの依存関係の動的モデルについて概説する予定です。
前回アップした補足資料の後半の内容に対応します。

予定では、

• 条件付き独立モデル
• Copula モデル
  
• デフォルト 伝播モデル
• Top-down アプローチ
  

を予定しています。
QRMでは、9.6～9.8節の部分に相当しますが、ざっくりとしたお話になってしまうと思います。
ただ、いちおうここまでが期末試験の範囲ですので、依存関係についてのどういう前提が数式として表現されているかということに注意してもらいたいと思います。

なお、授業の冒頭10分くらいで授業評価アンケートを実施するそうです。
また、その後でポートフォリオ・ラリーの最終成績発表および表彰？を行います。
ということで、実質的な授業は70分くらいです。

また、7月21日の補講に関しては、アナウンスします。