７／２７（火）実施「ファイナンシャル・リスク・マネジメント」期末試験について

期末試験のアナウンスです。

日時と場所：7月27日（火）　20：05～21：20（正味75分）　第3講義室

※当日は20:00 までに着席すること。なお、試験座席はこちらで指定し当日掲示するので、それに従うこと。

あと講義中にアナウンスしなかったことですが、

※遅刻は試験開始３０分後まで認めます（つまり20:35まで）

※退出は試験開始３０分後から試験終了５分前まで認めます（つまり20:35～21:15）

※追試験の予定はありません（ただし、正当な理由があり、なおかつ試験開始１時間前までに当日の受験が不可能であることを中川に連絡してきた場合のみ、追試験の可能性を検討します。ただし、仮に追試験をした場合の成績評価は「学生便覧・講義要綱」の一橋大学大学院国際企業戦略研究科細則の第１８条（追試験）３に倣って、得点の８割とします）

試験範囲と出題形式

* 第2 回の授業から第14 回の授業で扱った内容（プレゼン資料・配布資料、およびQRM の関連箇所）。ただし、プレゼン資料・配布資料の中の数式や些末な話題を細かく記憶してくる必要はない。授業で強調されていた事柄や繰り返し使われている用語の意味を確認したり、授業でどういう話題を扱ったかを自分なりに整理したりしておくこと

• 計算問題（数字の計算だけでなく、数式を変形する議論も含む）がおよそ8 割くらいの見込み。ただし、配付資料の演習問題の類題を多く出題する。

特にVaR とES の計算方法、バックテストの考え方、最小分散ヘッジ比率、Coherent リスク尺度、Merton モデル、定数ハザード・レートのモデルによるクレジット・デリバティブの評価に関する問題、デフォルト相関について確認すること

• 参考書やノートなどの参照は不可とする。また計算機の使用も不可とする

• 試験としては100 点満点評価。ただし、最終成績としてのウェイトは6 割（試

験点数を単純に0.6 倍という処理をするかは未定）