「金融数理の基礎」第14回フォロー

今回の配付資料をイントラネットにアップしておきました。

いちおうレポート課題としては、最後の演習問題だけとします。
FTAP の証明の穴埋めは自習課題としておきます。


なお、前回（第13回）配付の資料で、予習用問題の問4 (ii) で $Y$ の単関数表示の一部に間違いがあることを指摘していただいたので、修正しておきました。

（誤） $Y= \cdots +4\cdot \mathbf{1}_{\{HTT,THH\}}+ \cdots$

（正） $Y= \cdots +\frac{9}{2}\cdot \mathbf{1}_{\{HTT,THH\}}+ \cdots$


それと予習用問題の問5の解答例を今回載せた資料を配付したのにあわせて、予習用問題の問4, 問5 を計算させた Excelファイルを前回（第13回）のところにアップしておきました。ご参考まで。