1/10（火）「金融数理の基礎」第13回：離散時間モデル（金融市場モデルの定式化）

次回からの残り3回は、金融市場の離散時間モデル（特に2項ツリーモデル）を定式化する話をします。
これまでずっと準備してきた数学的概念が、やっと金融市場の概念と対応してモデル化されていくことになります。

繰り返しますが、前回配付した予習用問題にはチャレンジしておいてください。

具体的には、準教科書の2.6.3項、3.5.5項、4.7.5項、7.4.4項の内容をミックスとして触れていくつもりです。

* 2項ツリーの確率空間としての導入
* デリバティブの確率変数としての導入

* 原資産の取引戦略

という流れで進めたいと思います。

「デリバティブ価格の期待値としての意味づけ」は次回の話題にしたいと思います。