1/17（火）「金融数理の基礎」第14回：離散時間モデル

準教科書の7.4.4項に関連する話題の続きになります。

* 原資産の取引戦略
* 「裁定戦略」と「無裁定市場」
* 複製戦略
* リスク中立確率

という流れで進めたいと思います。

また、具体例などは2008,2009年度のテキストであった

S. E. シュリーヴ（長山 いづみ他訳）,「ファイナンスのための確率解析Ｉ：二項モデルによる資産価格評価」, シュプリンガー・フェアラーク東京(2006)

　※原書：S. E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model. Springer(2004)

の１章・２章を参考にします。