2011年7月14日木曜日

7/19(火) 「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第13回:信用リスク(7)

第13回はデフォルトの依存関係の動的モデルについて概説する予定です。

予定では、
  • 条件付き独立モデル
  • Copula モデル
  • デフォルト 伝播モデル

QRMでは、9.6~9.8節の部分に相当しますが、数学的に高度な内容が含まれてきますので、
ざっくりとしたお話になってしまうと思います。
ただ、いちおうここまでが期末試験の範囲です。

なお、授業の冒頭10分くらいで授業評価アンケートを実施するそうです。
また、その後でポートフォリオ・ラリーの最終成績発表および表彰?を行います。
ということで、実質的な授業は70分くらいです。

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