「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第14回フォロー

CDSスプレッドに関する実証分析の論文をイントラネットにアップしておきました。


あと、授業中に口頭で紹介したCCR/CVA関連の文献を紹介しておきます。

• Morini, M. and Prampolini, A., "Risky funding with counterparty and liquidity charges," Risk, March 2011, p70-75 (2011)
• Capriotti, L., Lee, J. and Peacock, M., "Real-time counterparty credit risk management in Monte Carlo," Risk, June 2011, p82-86 (2011)
• 「視角－邦銀にとってCVAは大きなイシューではない」, 「金融財政事情」2011.2.7, p59 (2011)