第11回の課題レポートについて

第11回の課題についてのレポートを提出してくれた方は以下の通りです。

IM09F023, IM10F002, IM10F006, IM10F011, IM10F013, IM10F014,
IM10F019, IM10F022, IM10F025, IM10F033, IM10F034, IM10F038,
IM11F003, IM11F014, IM11F021, IK11F012, IK11F016,

提出したはずなのに、IDがここに挙がっていない人は早めに連絡ください。


一通りチェックしました。

問題１については、上限と下限の２つの数字を適切に求められた人は多かったです（上限＜下限のように答えている人とかいましたが…）。その他の人も何か勘違いして、途中で数字を取り違えたりしたと考えられます。

問題２については、半数超の人が正しくリスク中立ハザードの理論値を求められていると判断しました。理論値が非常に大きすぎたり（２倍くらいになっている）、微妙に小さかったり、というケースは何かパラメータの扱いを間違えている可能性があります。

なお、講義資料でサンプルとしてつけたRのコードで与えた目的関数では、リスク中立ハザード式の分母の $\Delta$ が抜けていました。講義資料の例題は $\Delta = 1$ としたので影響はないのですが、この問題では $\Delta = 0.5$ ですので、そこを修正しないと正しい値になりません。２名ほど、そのミスを指摘して正しく解答してました。

むしろ、Excelのソルバーを使って最適化した人は自分で数式を入力することになったために、上のミスには影響されなかったと思われます。