7/12（火） 「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第１２回：信用リスク（６）

第12回は、デフォルトの依存関係のうち静的なモデルについて概説する予定です。

補足資料をイントラネットにあげておきました。今回アップした補足資料およびプレゼンテーションは12回と13回の授業2回分に対応します。


また、期末試験アナウンスおよび予習用問題1と問題2があります。
授業で扱う予定ですので、自分でも考えてみてください。

予定では、主に

• デフォルト相関、アセット相関
• CDO

について概説したいと思います。

QRMでは8.3節あたりの内容、および9.1節のCDOの部分, Example9.43 あたりになります。