講義「ファイナンシャル・リスク・マネジメント」の参考図書

第1回目の授業に関して、参考図書を2冊紹介しておきます。

どちらも翻訳ですので、興味があれば原著を読むのも勉強になると思います。

（１）S.E. ハリントン, G.R. ニーハウス著（米山 高生・箸方 幹逸監訳）『保険とリスクマネジメント』
東洋経済新報社 (2005/03), 732ページ

※「保険」と表題についていますが、より一般の企業リスク管理(ERM)についての考え方・方法論をまとめている本です。使われている数学は初歩的なものです。いわゆる普通のビジネススクールであれば、これを教科書にするというのが有力な選択肢だと思われます。

（２）リカルド・レボネト著（茶野 努・宮川修子訳）
『なぜ金融リスク管理はうまくいかないのか』

東洋経済新報社 (2009/9), 269ページ

※著者は金利モデルなどでも有名な研究者ですが、定量的なリスク管理手法についての限界を示し、警鐘を鳴らしている点で興味深い本です。ある意味で、この授業に対するアンチ・テーゼと言えるかもしれません。翻訳は（少なくとも私には）分かりにくい部分が若干ありましたが、大意は分かると思います。

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