授業で紹介した論文、プレゼン資料およびポートフォリオ・ラリーに関するデータ（レポート1用）をイントラネットにアップしておきました。
要望があったので、ポートフォリオ・ラリーに関するデータについて、各ポートフォリオについて設定日（2009/4/16)を1000とした指数値の時系列の動き、およびそれから計算される日次の対数リターンとその標準偏差（リスク）の推移をExcelブックにまとめたものもアップしておきました。
ちなみに、指数化は、日々の取引開始時点で投資比率が各ポートフォリオに合致するようにするという形で行っていることに注意してください。
要するに、前日値上がりした業種は前日終値で少し売って、前日値下がりした業種は前日終値で少し買って投資比率が設定したものと同じになるようにリセットさせているということです。
（授業でも説明はしていたと思いますが、1日VaR の計算は投資比率を一定にして算出してもらっていたと思うので、VaR の水準の妥当性評価のためにも、そのようにルール設定しました）
皆さんの中には、各ポートフォリオの投資比率は設定時点だけのもので、後はずっと売買せずホールドしたままのパフォーマンスだと思っていた人もいるかもしれませんが、そうではないのでご注意を。
インデックス値のデータもアップしてあるので、設定時点にポートフォリオで決めた投資比率で買って、あとはほったらかしにすることにした場合のパフォーマンス推移も自分で計算することはできるはずです。（日々、各業種への投資比率が変化していくことに対応すればよいだけです）
2 件のコメント:
中川先生、
第2回レポート課題用に5/28のイントラネットにアップされているin-sampleのｃｓｖファイルですが、Excelで開くと、タイトル行とデータがずれていると思われます。全企業で従業員数が1名になりますし、固定資産合計がゼロで有形固定資産はゼロではありません。最後の列はタイトルがありません。おそらく従業員数のところから最後まで1行ずつずれていると思われます。
ご指摘ありがとうございます。列のズレという認識で正しいです。
私の単純ミスです（1が入っている列はデータ整備の際の temporary な flag です）。申し訳ありませんでした。
ただ、他のどなたからも指摘がありませんでしたので、おそらく皆さん単純なミスだと理解されていると思います。
授業の際に、毎年何かしらデータ整備でミスをしているという話をしておいたので、免疫をもってくださった方が多かったかもしれません。
レポート締め切りも近いですし、皆さん間違えているところを適切に処理してくださっていると思いますので、この段階でデータ・ファイルの訂正などは行いませんが、よろしくお願いします。
コメントを投稿