2009年7月3日金曜日

7/7(火)「金融数理の基礎」第13回:アメリカン・デリバティブ(3)/ 期待損失の動的最適化

第13回目では、教科書 4.4節の残り~4.5節、準教科書 1.6-1.7節の内容を扱う予定でいます。
準教科書1.6-1.7節に関しては私から配布資料を用意します。
ただ、アメリカン・デリバティブについての残りの説明で、ほとんど時間が使われると思いますので、
期待損失の動的最適化については問題の意義くらいの説明になるかと思います。

予習時のポイント(授業において重点的に説明するところにもなります)として、以下の項目を挙げておきます。
  • 最適行使時刻の特徴付け
  • アメリカン・コール・オプションの価格

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