2010年12月13日月曜日

12/17(金)「金融数理の基礎」第11回:確率論(条件付き期待値、マルチンゲール)

次回は年内最終回。条件付き期待値の残りとマルチンゲールについて触れます。

準教科書の7.4節の7.4.1項の続き~7.4.2項の内容に触れます。
(前回触れられなかった5.4.3項にある条件付き期待値の幾何的イメージにも言及したいと思います。)

* 条件付き期待値の性質(前回の配付資料に載せていたものに言及します)
* 条件付き期待値の幾何的イメージ
* マルチンゲール、優マルチンゲール、劣マルチンゲールの定義、およびそれらの簡単な例

*( 時間があれば) Doob分解、離散時間版確率積分(マルチンゲール変換)

という流れで進めたいと思います。

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