１２／１７（金）「金融数理の基礎」第11回：確率論（条件付き期待値、マルチンゲール）

次回は年内最終回。条件付き期待値の残りとマルチンゲールについて触れます。

準教科書の7.4節の7.4.1項の続き～7.4.2項の内容に触れます。
（前回触れられなかった5.4.3項にある条件付き期待値の幾何的イメージにも言及したいと思います。）

* 条件付き期待値の性質（前回の配付資料に載せていたものに言及します）
* 条件付き期待値の幾何的イメージ
* マルチンゲール、優マルチンゲール、劣マルチンゲールの定義、およびそれらの簡単な例

*（ 時間があれば） Doob分解、離散時間版確率積分（マルチンゲール変換）

という流れで進めたいと思います。