研究集会「桜の季節に計量ファイナンス2010」

私も一応研究分担者になっているプロジェクトの研究集会の案内です

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研究集会「桜の季節に計量ファイナンス2010」
日時：2010年3月29日(月)～31日(水)
場所：東京大学経済学部小島ホール2F
オーガナイザー：川崎能典・国友直人

開催趣旨と参加要領：

この研究集会は科学研究費プロジェクト「ファイナンス計量分析の新展開と日本の金融市場」(代表：国友直人)に基づき開催するもので、日本統計学会「計量経済・計量ファイナンス分科会」および統計数理研究所リスク解析戦略研究センター(金融・保険リスク研究グループ)との共催事業です。

プロジェクト研究分担者・講演者以外の参加も歓迎致しますが、準備の都合上、参加を希望される場合には事前にオーガナイザーにメール( kuni2@e.u-tokyo.ac.jp ) でご連絡くださいますようお願い申し上げます。特に3月30日夕刻に開催を予定しております懇親会への参加お申し込みは、3月23日(火)12時を締切とさせていただきます。

１日目：2010年3月29日(月曜) 連続講義
講師：西山陽一(統計数理研究所)
時間：10:30-12:00, 13:30-15:00
テーマ：点過程による統計分析の基礎


２日目：2010年3月30日(火曜) コンファレンス
<統計的リスク管理>
10:30-11:10 塚原英敦
「歪みリスク尺度の応用」
11:20-12:00 加藤賢悟
「Weighted Nadaraya-Watson estimation of conditional expected shortfall」
<信用リスクの計量>
13:20-14:00 吉規寿郎・中川秀敏
「t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析」
14:10-14:50 三崎広海(院)
「粒子フィルタリングと社債・信用リスク分析」
15:00-15:40 山中卓(院）・杉原正顯・中川秀敏
「Self-exciting性をもつイベント発生強度モデルによる社債ポートフォリオのリスク解析」
<マイクロ市場の計量-I>
15:50-16:30 太田亘
「株式市場における終値形成について」
16:40-17:20 林高樹
「高頻度データ分析：取引時間と価格の相互依存性について」
<レセプション>18:00-19:30 予定


３日目：2010年3月31日(水曜) コンファレンス
<マイクロ市場の計量-II>
10:10-10:50 国友直人・佐藤整尚
「高頻度金融データの分離情報最尤推定の頑健性」
11:00-11:40 川崎能典
「高頻度データの日内季節性調整について」
11:50-12:30 大屋幸輔
「バイアス補正実現分散推定量の構築」