2009年度M1ゼミ（秋学期）

2009年秋学期に、M1ゼミで取り上げられた論文等を以下に挙げておきます。
（並び順に一貫性はありません。あしからず）

大山慎介・杉本卓哉,
「日本におけるクレジット・スプレッドの変動要因」
日本銀行ワーキングペーパー07-J-1(2007)

白須洋子・米澤康博,
「社債流通市場における社債スプレッド変動要因の実証分析」
金融庁金融研究研修センターディスカッションペーパー2007-2 (2007)

稲葉圭一郎,
「３メガ行のクレジット・スプレッドの決定要因－厳密最尤法によるCDSﾌﾟﾚﾐｱﾑの分析－」
日本銀行ワーキングペーパー07-J-10(2007)

Pu, X.,
"Liquidity Commonality Across the Bond and CDS Markets,"　
The Journal of Fixed Income, 19(1), 26-39 (2009)

藤原茂章,
「エクスポージャーの変動を考慮した信用リスク評価：コミットメント・ラインへの応用」
日本銀行金融研究所ディスカッションペーパー2007-J-29 (2007)

山下智志・吉羽要直,

「追加融資を考慮した信用リスク：構造モデルによるELとULの解析解」

日本銀行金融研究所ディスカッションペーパー2007-J-17 (2007)

Jiménez, G., J. A. Lopez, and J. Saurina,
"EAD Calibration for Corporate Credit Lines,"
FRB of SAN FRANCISCO WORKING PAPER SERIES2009-02(2009)

粕谷宗久・真木和彦,
「物価変動の転換点予測について」
日本銀行ワーキングペーパー01-20(2001)

福田慎一・粕谷宗久・赤司健太郎,
「デフレ下における非上場企業のデフォルト分析」
日本銀行ワーキングペーパー04-J-14(2004)

酒井博司,
「景気転換予測指標の開発と日本経済への適用～統計学的接近～」
三菱総研フィナンシャルレビュー№．46, 90-109 (2006)

Carling, K., T. Jacobson, J. Lindé, and K. Roszbach,
"Corporate Credit Risk: Modelling and the Macroeconomy,"
Workking paper(2004)

Li, J. , Y. Shin, and W. T. Moore,

"Reaction of Japanese markets to changes in credit ratings by global and local agencies,"

Journal of Banking & Finance, 30(3), 1007-1021 (2006)

下田尚人・河合祐子,
「格付格差の現状と背景：依頼格付と非依頼格付、レーティングスプリット」
日本銀行ワーキングペーパー07-J-3(2007)

Livingstone, M., A. Naranjo, and L. Zhou,
"Split bond rating and rating migration,"
Journal of Banking & Finance 32, 1613–1624 (2008)

宮﨑浩一・中原智惠・伊藤隆康・石井昌宏,
「アジア諸国のソブリン格付の検証：回帰モデルからのアプローチ」
新潟大学経済論集第85号,133-148(2008)

Pederzoli, C. and C. Torricelli,
"Capital Requirements and Business Cycle Regimes: Forward-looking modelling of default probabilities,"
Journal of Banking & Finance, 29(12), 3121-3140 (2005)

森平爽一郎・岡崎貫治,
「マクロ経済効果を考慮したデフォルト確率の期間構造推定」
Working paper(2009)

Duffie, D., L. Saita, and K. Wang,
"Multi-period corporate default prediction with stochastic covariates,"
Journal of Financial Economics 83, 635–665 (2007)

Gharghori, P., H. Chan, and R. Faff,
"Investigating the Performance of Alternative Default-Risk Models: Option-Based Versus
Accounting-Based Approaches,"
Australian Journal of Management, 31(2), 207-234 (2006)

Brunnermeier, M. K., S. Nagel, and L. H. Pedersen,
"Carry Trades and Currency Crashes,"
NBER Working Paper Series, Vol. w14473

伊藤隆敏,
「為替レート変動の分析－パズルの解決に向けて」
岩本康志・橘木俊詔・二神孝一・松井彰彦編『現在経済学の潮流2005』東洋経済新報社, 3-45(2005)

Hashimoto, Y., T. Ito, T. Ohnishi, M. Takayasu, H. Takayasu, and T. Watanabe,
"Random Walk or A Run: Market Microstructure Analysis of the Foreign Exchange Rate Movements based on Conditional Probability,"
Research Center for Price Dynamics, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University,
Working Paper Series No. 25 (2008)

Chatterjee, A., and D. Woo,
"VECTOR: The Next Generation of Systematic Currency Trading,"
Barclays Capital REPORT (2009)