JAFEEジャーナル(和文誌）の論文募集について

現在、JAFEE和文ジャーナルの特集として、以下のテーマに関連する論文を募集しております。
私は直接の担当者ではありませんが、若干関係していますので、この場でもアナウンスさせていただきます。

特集テーマ:信用リスクの計量化

募集概要：

世界的な金融不安の引き金になったサブプライム問題は、信用リスク管理の重要性と難しさを改めて浮き彫りにしたと言えます。これまでの信用リスク管理に対する反省点と将来に向けた改善点を探り出すためにも、今この時期に、理論と実証の両面から信用リスクの研究を精力的に行うことが不可欠であると考えます。

理論面では、ポートフォリオに対する信用リスク計量化が話題の中心になってきています。特に、債務者間の信用リスクがどのように関係しあっているかという「依存構造」や、どのフィルトレーション（情報増大系）に基づいて評価するかという「情報構造」に注目した研究が盛んになっている印象があります。また、信用リスク商品を含むポートフォリオ最適化問題なども今後、研究が盛んになっていくと思われます。

実証面では、社債・CDSなどの信用リスク商品の市場データや、デフォルト実績データを用いた統計分析の研究が米国や欧州で数多く進められています。日本でも信用リスク関連データが少しずつ充実してきており、以前と比べても統計分析を通じて構築したモデルの妥当性や実務への応用可能性を議論しやすくなってきていると思われます。

そこで、「信用リスクの計量化」というテーマで、信用リスクに関係する研究論文を募集いたします。特に、ポートフォリオという側面を意識した信用リスク・モデルの理論研究や、日本における信用リスク関連データを用いた実証研究を歓迎します。

原稿締め切りは、2009年5月31日です。

投稿先など、詳しくはこちらをご覧ください。
なお、すべての論文は審査され、採択されたものだけが出版されます。