第2報！「フィナンシャル・リスク・マネジメント」の期末試験

「フィナンシャル・リスク・マネジメント」の期末試験は24名が受験しました。

全体の採点の見直し終わりました。返却手続きをとりました。
（採点答案はコピーをとって保管します。）


1枚目の氏名の左側に赤下線つきで書かれた数字が試験単体での得点です。
＃最終成績ではありません。2回分のレポート評価と合わせて成績がつきます。テストで60点以上でもレポートが悪いと全体の評価が60点未満になることもありえます。


※期末試験の採点結果について質問や異議のある人は、8月11日(木）までに、申し出てください。

それ以降の質問・異議については受け付けません。



平均点は問題別には
　問題1(30点満点)　24.48点
　問題2(20点満点)　14.75点
　問題3(30点満点)　23.06点
　問題4(25点満点)　18.17点
で、全体では（105点満点で） 80.46点 です。


最高点は103点。
90点以上105点以下が4名、80点以上90点未満が9名です。

略解は、イントラネットにアップしました。



以下、簡単なコメントと部分点の方針などです。


問題１（１）比較的よくできていましたが、95%VaRを 400 にしたり、95%ES の値が違っている人が少しいました。
（２） (ii) は４つの空欄のうち３つが正しいときは3点与えています。 (iii) は $\rho=1$ の場合を考慮していないときは1点減点しています。また理由が不十分ときも適宜減点しています。 (iv) は計算方針は正しいのに引き算を間違えていることが明らかなときに1点与えています。

問題２（１）連立方程式が正しければ３点、答えが１箇所違っているような場合には４点与えています。

（２） (i) は４つのうち３つが正しいときは3点与えています。 (ii)(iii) は正解は１つですが、それ以外のものを１つ加えている場合には２点、２つ加えているときは１点与えています。

問題３（１）(ii) は(b)がどんな式であれ、(b)が大きくなると式の形からデフォルト確率が小さくなることを見抜かないとだめです。

（２） (i)(ii)は比較的よくできていましたが、(iii) は絶対出すと宣言していた問題ですがあまりできていませんでした。議論の段階に応じて部分点は甘めに与えています

問題４（１）(i) $\rho$ ではなく、$\alpha=$ の形で答えた人については等式が正しければ３点与えています。(ii) は途中でギブアップしていた人が少なくなかったです。式が途中まで正しければ度合いに応じて2～4点で部分点を与えています。

（２） (i)は想定外の答えも多かったですが、文章自体おかしくても内容が許容できるものについては比較的甘めに点数を与えています。 (ii)も文章自体おかしくても内容が許容できるものについては比較的甘めに点数を与えています。