2011年度フィナンシャル・リスク・マネジメントの準備教材

授業開始が2週間先送りになってしまいましたが、それと関係なく今年度は授業を受ける前の準備教材を用意するつもりでいました。

イントラネットの Documents の [Others] カテゴリにおいておきました。

（確率論・統計学の復習） は、FRMの授業を受けるにあたり、確率論および統計学に関して復習（一部は予習？）しておいてほしいことをまとめたものです。

授業では必ずしも触れない内容も一部ありますし、この資料だけを見て全部を理解することはできないと思いますので、他の教科書などを使って忘れているところは復習してください。

いちおう、その資料に書かれていることは８割方およそ理解している（聞いたことはある？）という前提で授業を進めるつもいではいます。

もちろん、重要なことは授業中にもなるべく詳しく説明したいと思います。

（演習問題） は、ウォーミングアップの問題です。授業で特に解説する予定はありません。ただ、興味があって解いてみたという人は、メール添付でレポートを送っていただければ答えのチェックはします。ただし、成績とは全く関係ありません。

※問題1の問1は、特に説明していませんが、それぞれについては、１巻→２巻→…と順に読んでいくと仮定してください。

なお、第１回目の授業でも、同じような趣旨の演習を少し取り入れるつもりです。そっちは多少成績に関係します。

2011年度のファイナンシャル・リスク・マネジメント（授業日程変更その３）

東北関東大震災の影響を鑑み、通常授業の開始日は4/18（月）となる予定です。

ただし、春学期終了（期末試験終了日）は8/4（木）までという学年暦は特に変更しない方針。補講日程や期末試験日程を、授業担当教員が柔軟に受講学生と調整することで、原則として「15回の授業＋期末試験」を消化していくことを目指すということになりそうです。

よって、各授業の担当教員が示すスケジュールを、適宜きちんと確認してください。

それに伴い、すでにアナウンスしていた2011年度の「ファイナンシャル・リスク・マネジメント」の講義スケジュールは以下のように変更したいと思います。
実質的に、2010年度までとカバーする内容の分量は特に変わりません。

また、海外出張などの予定を入れる可能性もありますので、その場合の補講は別途調整して連絡します。

1. (4/19) Guidance & Introduction ： 講義全般のオリエンテーション
2. (4/26) 金融リスクの基本的概念：リスク計量の基本フレームワーク
3. (5/10) 市場リスク：VaR, ES の計測（１）
4. (5/17) 市場リスク：VaR, ES の計測（２）
5. (5/24) 市場リスク：リスク・ヘッジ
6. (5/31) 市場リスク：リスクの統合、リスク資本配賦、多期間のリスク計測
7. (6/7) 信用リスク：デフォルト判別モデルなどの統計モデル
8. (6/14) 信用リスク：構造型アプローチ(Merton モデル)
9. (6/21) 信用リスク：構造型アプローチ（初到達時刻モデル）

10. (6/28) 信用リスク：誘導型アプローチ（強度モデル）

11. (7/5) 信用リスク：誘導型アプローチによるクレジット・デリバティブの評価
12. (7/12) 信用リスク：信用リスクの依存関係モデル（１）
13. (7/19) 信用リスク：信用リスクの依存関係モデル（2）
14. (8/2) 学期末試験 ※変更の可能性あり
（7月下旬に補講を設定する予定。その日程は未定）

2011年度も、レポート課題は（１）VaR計測とその事後評価 （２）デフォルト判別の演習 の予定

【テキスト】

準教科書としてこれまで同様に以下を挙げておきます。

McNeil, A. J., R. Frey, and P. Embrechts(訳者代表 塚原英敦）,『定量的リスク管理－基礎概念と数理技法－』，共立出版(2008)
※原著 Quantitative Risk Management, Princeton(2006)

日本金融監査協会（IFRA）の設立について

本日「日本金融監査協会(通称：IFRA（The Institute of Financial Risk management and Audit）」が設立されるとのこと。
私も表立ってはいませんが、できることで協力させていただこうと思っています。

以下、事務局運営しているリッキーマーケットソリューション株式会社からのメールの一部を転記します。

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■日本金融監査協会 設立のお知らせ■
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良質な研修セミナーの開催を通じて、金融の分野で、リスクマネジメント、監査等に関わる高度な人材の育成を支援し、リスクマネジメントと監査の発展に貢献することを目的として「日本金融監査協会」が設立されます。（３月１８日）

記念すべき第1回「リスクマネジメント＆監査」セミナー（４月２５日）では、各分野の第一人者が金融機関経営におけるガバナンス、リスク管理と内部監査のあり方について、現状を整理し、将来を展望した諸課題について講義します。
今後、リスク管理機能、監査機能の高度化に取り組む際の方向性や留意点などを考えるうえで参考になる内容です。
会員登録（年会費１０,０００円）していただいた方は、初回セミナーの受講費用が無料となります。（2回目以降は会員価格＜１日５,０００円＞での受講が可能です。）

詳細につきましては、www.ifra.jp をご覧下さい。

＊サイトからの会員登録は、３月２２日（火）開始予定です。

義援金のお願い（ICS有志）

この3月に多くの方が修了される2009年入学組の方が

働きかけている義援金のメールです。

同期内での働きかけですが、修了生・在学生含めてご賛同をいただける

方がいると考え、こちらにも転載しておきます。

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ICS2009入学のみなさま

東北地方太平洋沖地震の影響はいかがでしょうか？
さて、ICS2009入学者の我々としても、このたびの未曾有の地震災害に鑑み、
被災地に何か支援できないかとの提言が平野さんからありました。
つきましては、ICS大橋先生とも相談し、修了式の当日に、みなさまから
義援金を募りたいと考えております。

義援金の寄付先は、岩手県・宮城県・福島県が立ち上げた次の義援金専用の
口座に振り込むことといたします。

○福島県庁　ゆうちょ銀行、00160-3-533　福島県災害対策本部
○宮城県庁　ゆうちょ銀行、00170-0-526　宮城県災害対策本部
○岩手県庁　ゆうちょ銀行、00100-2-552　岩手県災害義援金募集委員会

ほんの気持で結構ですので、ご賛同いただける方は、当日、平野さんに、
義援金をお渡しいただくようお願い申し上げます。

また、支援物資の送付依頼についても、併せて当日みなさまにご案内予定ですので
ご留意ください。
（なお、現時点は、個人による支援物資送付は禁止されておりますので、単独で
発送することは差し控えてください。）

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