2011年3月25日金曜日

2011年度のファイナンシャル・リスク・マネジメント(授業日程変更その3)

東北関東大震災の影響を鑑み、通常授業の開始日は4/18(月)となる予定です。
ただし、春学期終了(期末試験終了日)は8/4(木)までという学年暦は特に変更しない方針。補講日程や期末試験日程を、授業担当教員が柔軟に受講学生と調整することで、原則として「15回の授業+期末試験」を消化していくことを目指すということになりそうです。

よって、各授業の担当教員が示すスケジュールを、適宜きちんと確認してください。

それに伴い、すでにアナウンスしていた2011年度の「ファイナンシャル・リスク・マネジメント」の講義スケジュールは以下のように変更したいと思います。
実質的に、2010年度までとカバーする内容の分量は特に変わりません。

また、海外出張などの予定を入れる可能性もありますので、その場合の補講は別途調整して連絡します。

1. (4/19) Guidance & Introduction : 講義全般のオリエンテーション
2. (4/26) 金融リスクの基本的概念:リスク計量の基本フレームワーク
3. (5/10) 市場リスク:VaR, ES の計測(1)
4. (5/17) 市場リスク:VaR, ES の計測(2)
5. (5/24) 市場リスク:リスク・ヘッジ
6. (5/31) 市場リスク:リスクの統合、リスク資本配賦、多期間のリスク計測
7. (6/7) 信用リスク:デフォルト判別モデルなどの統計モデル
8. (6/14) 信用リスク:構造型アプローチ(Merton モデル)
9. (6/21) 信用リスク:構造型アプローチ(初到達時刻モデル)
10. (6/28) 信用リスク:誘導型アプローチ(強度モデル)
11. (7/5) 信用リスク:誘導型アプローチによるクレジット・デリバティブの評価
12. (7/12) 信用リスク:信用リスクの依存関係モデル(1)
13. (7/19) 信用リスク:信用リスクの依存関係モデル(2)
14. (8/2) 学期末試験 ※変更の可能性あり
(7月下旬に補講を設定する予定。その日程は未定)

2011年度も、レポート課題は(1)VaR計測とその事後評価 (2)デフォルト判別の演習 の予定

【テキスト】

準教科書としてこれまで同様に以下を挙げておきます。

McNeil, A. J., R. Frey, and P. Embrechts(訳者代表 塚原英敦),『定量的リスク管理-基礎概念と数理技法-』,共立出版(2008)
※原著 Quantitative Risk Management, Princeton(2006)

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