2011年度のファイナンシャル・リスク・マネジメント（授業日程変更その３）

東北関東大震災の影響を鑑み、通常授業の開始日は4/18（月）となる予定です。

ただし、春学期終了（期末試験終了日）は8/4（木）までという学年暦は特に変更しない方針。補講日程や期末試験日程を、授業担当教員が柔軟に受講学生と調整することで、原則として「15回の授業＋期末試験」を消化していくことを目指すということになりそうです。

よって、各授業の担当教員が示すスケジュールを、適宜きちんと確認してください。

それに伴い、すでにアナウンスしていた2011年度の「ファイナンシャル・リスク・マネジメント」の講義スケジュールは以下のように変更したいと思います。
実質的に、2010年度までとカバーする内容の分量は特に変わりません。

また、海外出張などの予定を入れる可能性もありますので、その場合の補講は別途調整して連絡します。

1. (4/19) Guidance & Introduction ： 講義全般のオリエンテーション
2. (4/26) 金融リスクの基本的概念：リスク計量の基本フレームワーク
3. (5/10) 市場リスク：VaR, ES の計測（１）
4. (5/17) 市場リスク：VaR, ES の計測（２）
5. (5/24) 市場リスク：リスク・ヘッジ
6. (5/31) 市場リスク：リスクの統合、リスク資本配賦、多期間のリスク計測
7. (6/7) 信用リスク：デフォルト判別モデルなどの統計モデル
8. (6/14) 信用リスク：構造型アプローチ(Merton モデル)
9. (6/21) 信用リスク：構造型アプローチ（初到達時刻モデル）

10. (6/28) 信用リスク：誘導型アプローチ（強度モデル）

11. (7/5) 信用リスク：誘導型アプローチによるクレジット・デリバティブの評価
12. (7/12) 信用リスク：信用リスクの依存関係モデル（１）
13. (7/19) 信用リスク：信用リスクの依存関係モデル（2）
14. (8/2) 学期末試験 ※変更の可能性あり
（7月下旬に補講を設定する予定。その日程は未定）

2011年度も、レポート課題は（１）VaR計測とその事後評価 （２）デフォルト判別の演習 の予定

【テキスト】

準教科書としてこれまで同様に以下を挙げておきます。

McNeil, A. J., R. Frey, and P. Embrechts(訳者代表 塚原英敦）,『定量的リスク管理－基礎概念と数理技法－』，共立出版(2008)
※原著 Quantitative Risk Management, Princeton(2006)