１０／１（金）「金融数理の基礎」第１回：Guidance & Introduction

第１回目は、講義内容についてのガイダンスとオリエンテーションが主な内容です。
ただし、現在の高校数学Aで履修することになっている「論理と集合」についての知識確認をexercise込みで行いたいと思います。

* 授業の到達目標の説明
* 準教科書・参考書について
* 授業の進め方、予復習のポイントの説明
* 高校数学A「論理と集合」に関する知識確認

という流れで進めたいと思います。

また、イントラネットのこちらに「集合・写像」に関する基礎的内容の予習用資料をアップしておきました。
（この講義の第1回目のところにもアップしてありますが、履修登録しないと閲覧できないようなので、
一般のDocument/Others カテゴリに今月いっぱい掲載しておこうと思います）

講義でもこの資料について部分的に触れます。受講予定者は事前に目を通しておいてください。

授業スケジュールも、講義要綱およびこちらの記事に掲載したものと若干異なってきます。
ただし、最終的な到達目的および大きな流れに変更はありません。
集合論、測度論、積分論を経て確率論を導入し、その応用として数理ファイナンスの基礎理論であるデリバティブ価格評価法を理解することを目指します。

あと、準教科書として挙げている
　M.ツァピンスキ, E.コップ（二宮 祥一, 原 啓介翻訳）, 『測度と積分－入門から確率論へ』, 培風館(2008)
は、入手困難な状況のようですね…

原著はこちらになります。
Marek Capinski, Peter E. Kopp, Measure, Integral and Probability. 2nd ed. [Paperback], Springer(2004)

原著は比較的入手が容易なようですね。


なお、今年度のこの授業は多分に実験的な要素を含んでいます。その点ご留意ください。