ファイナンシャル・リスク・マネジメント【第13回に向けての課題】

問題	Merton (1974) に関する以下の課題について、第１３回（7/3）の授業までに自分なりの解答を用意してくること。  なお、「（★レポート）」がついた課題については、A4サイズ縦で横書き1ページ以内に解答をまとめて、PDFファイル（推奨）またはWordファイルの形式で、受付期間中にイントラネットを通じて必ず提出すること。  【問題1】 §2 の仮定(A.1)～(A.8) の内容を説明し、それぞれの仮定が、後のどのような議論で必要となるのかを分かる範囲で説明せよ。  【問題2】（★レポート） §2 の偏微分方程式(7) はどのような意味で重要なのかを説明せよ。また、(7)を導出される過程で示されている(1)～(6)の各数式が意味している内容を議論の流れをふまえて説明せよ。  【問題3】§3の前半、 数式(12)の直前（"From Black-Scholes equation (13) when ... " の前の文）までの議論を要約せよ。
受付開始日時	2012-06-26 21:30:00
受付終了日時	2012-07-03 12:00:00