16マス伊藤の公式…

なんとなく…

	標準Brown運動 $W_t$	標準Poisson過程 $N_t$	$$\exp\left((\mu-\frac{\sigma^2}{2})t+\sigma W_t\right)$$	$$\int_0^t e^{-s}dW_s$$
$f(x)=x^2$
$f(x)=x^3$
$f(x)=e^x$
$f(t,x)=e^t\sin x$

ファイナンシャル・リスク・マネジメント【第13回に向けての課題】

問題	Merton (1974) に関する以下の課題について、第１３回（7/3）の授業までに自分なりの解答を用意してくること。  なお、「（★レポート）」がついた課題については、A4サイズ縦で横書き1ページ以内に解答をまとめて、PDFファイル（推奨）またはWordファイルの形式で、受付期間中にイントラネットを通じて必ず提出すること。  【問題1】 §2 の仮定(A.1)～(A.8) の内容を説明し、それぞれの仮定が、後のどのような議論で必要となるのかを分かる範囲で説明せよ。  【問題2】（★レポート） §2 の偏微分方程式(7) はどのような意味で重要なのかを説明せよ。また、(7)を導出される過程で示されている(1)～(6)の各数式が意味している内容を議論の流れをふまえて説明せよ。  【問題3】§3の前半、 数式(12)の直前（"From Black-Scholes equation (13) when ... " の前の文）までの議論を要約せよ。
受付開始日時	2012-06-26 21:30:00
受付終了日時	2012-07-03 12:00:00

ファイナンシャル・リスク・マネジメント【第12回に向けての課題】

問題	Gordy (2003) に関する以下の課題について、第１２回（6/26）の授業までに自分なりの解答を用意してくること。 なお、「（★レポート）」がついた課題については、A4サイズ縦で横書き1ページ以内に解答をまとめて、PDFファイル（推奨）またはWordファイルの形式で、受付期間中にイントラネットを通じて必ず提出すること。 【問題1】 （★レポート） §4のTable 1および Fig.1が何を表しているのか、分かりやすく説明せよ。 【問題2】 §4のTable 3が何を表しているのか、分かりやすく説明せよ。 【問題3】 §5の(21)で定義されるEEL（Expected Excess Loss) が portfolio-invariant でない理由を整理して、分かりやすく説明せよ。また、それをふまえて Table 5 の内容を説明せよ。
受付開始日時	2012-06-19 21:30:00
受付終了日時	2012-06-26 12:00:00

ファイナンシャル・リスク・マネジメント【第11回に向けての課題】

問題	Gordy (2003) に関する以下の課題について、第１０回（6/12）の授業までに自分なりの解答を用意してくること。 なお、「（★レポート）」がついた課題については、A4サイズ縦で横書き1ページ以内に解答をまとめて、PDFファイル（推奨）またはWordファイルの形式で、受付期間中にイントラネットを通じて必ず提出すること。 【問題1】 （★レポート） §2 のProposition 4 の主張の内容および結果の重要性をを分かりやすく説明せよ。また、その証明についても、説明が粗い部分や省略されている部分を自分で考えて、できるだけ分かりやすく説明せよ。 【問題2】 §2 のProposition 5 の主張の内容と結果の重要性を分かりやすく説明せよ。 【問題3】 §3 で、the conditional expected mark-to-market value at the horizon を与える (13)式、および the conditional expected loss functions を与える (14)式が意味することを分かりやすく説明せよ。
受付開始日時	2012-06-12 21:30:00
受付終了日時	2012-06-19 12:00:00

ファイナンシャル・リスク・マネジメント【第10回に向けての課題】

問題	Gordy (2003) に関する以下の課題について、第１０回（6/12）の授業までに自分なりの解答を用意してくること。  なお、「（★レポート）」がついた課題については、A4サイズ縦で横書き1ページ以内に解答をまとめて、PDFファイル（推奨）またはWordファイルの形式で、受付期間中にイントラネットを通じて必ず提出すること。  【問題1】 Introduction(P.199～202の§1の手前）までを読んで、この論文は何を目的としてどんな貢献をしているのか、を要約して分かりやすく説明せよ。  【問題2】 （★レポート） §1 の中に出てくる(1)～(5)の数式について、それぞれが「定義」「モデル（仮定）」「（何らかの議論の）帰結」のいずれにあたるかを指摘し、さらに各数式がどんな内容を表しているかを自分の表現で説明せよ。  　  【問題3】 §2 の仮定(A-2)の内容を分かりやすく説明せよ。また、Proposition 1～3 の内容を分かりやすく説明し、この論文の目的に照らしてこれらの結果がどういう点で重要であるかを説明せよ。
受付開始日時	2012-06-05 21:30:00
受付終了日時	2012-06-12 12:00:00