チャレンジ！

春学期に「金融数理の基礎」を履修した人にとっては、良い復習問題になると
思いますので、紹介しておきます。

H20年度の公認会計士論文式試験の経営学の問題3です。（問題はこちらのファイルの17ページ目と19ページ目。いつまでリンクが有効かは不明）
1期間2項モデルで通貨オプション評価をしましょうというのが最終的なねらいです。

この話を紹介した理由は、某有名巨大掲示板サイトで、この問題の模範解答が専門学校によって違っているという話が出ていたからです。

見てみると、最後の設問２つ、リスク中立確率の計算とオプション価格の計算の答えが2種類に分かれているようです。
例えば、こちらのファイルの3ページ目（解答例A）とこちらの3ページ目（解答例B）のようになっています。

ということで、これは自分で白黒はっきりさせなければならない・・・と勝手に思って解いてみました。
私の得た答えは、解答例Bのものと同じです。

ただし、最初に問題を解いたプロセスは、設問の流れとは異なり、複製戦略を求めて、その複製費用として先にオプション価格を求めて、それからリスク中立確率を計算するという方法でした。（そうすると、
オプション価格の最後の桁が少しずれたのですが・・・）

Δを計算する例の分数型の公式を少しアレンジすれば直接リスク中立確率が計算できますが、通貨オプションの場合の公式を記憶するのはどうかと思いますし、その公式を導出するためには、複製の議論から入るのが一つのやりかたなので、複製の議論を試してほしいところです。

興味を持った人は考えてみてください。
＃私が支持した解答が正しいという先入観は持たずに・・・

国際会議 THIC & APFA7、RIETI 政策シンポジウム のご案内

別ルートのMLですでに情報を得ている人もいると思いますが、
以下のような国際会議のアナウンスがありましたので、紹介しておきます。

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*国際会議 THIC & APFA7、RIETI 政策シンポジウム のご案内*
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本会議は、国立大学法人 東京工業大学と国立大学法人 一橋大学が
共同主催し，独立行政法人 経済産業研究所が協賛する国際会議です。
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人間の様々な活動データやモデルから経済現象や社会現象を明確にする
ことを目的とした国際会議です。次のような現象にターゲットを当てています。
・ 金融市場価格（為替相場，株価，国債・社債価格など）の変動、
市場間や通貨間の相互作用、連鎖暴落現象
・ 企業成長、景気変動，倒産の伝播、
企業ネットワーク（資本関係，販売・仕入関係，研究連携など），
金融ネットワーク（システミックリスクの評価など），企業の生産性
・ ミクロデータ（POSデータなど）を用いた企業売上や価格の解析，
企業の価格設定行動や消費者購買行動のモデル化，オンライン市場の価格形成
・ 人間社会の情報ネットワーク
うわさの伝播・口コミ情報の伝播・宣伝効果など
・ 複雑ネットワークの数理、動的現象、ネットワークの成長・形成
・ 相転移や臨界現象、過渡現象などと関連した社会現象

http://www.thic-apfa7.com/index.html

レジストレーション、アブストラクトの締め切りが、今月末となっております。
広く社会現象のデータ解析・数理モデルについて物理学・経済学・情報科学者の
議論の場を用意してございます。

本メールの情報を関連のある諸学会のメーリングリストにご送付いただけると幸いです。

以下に今後の大切な日程をお知らせいたします。

2008年10月31日（金） 発表申込（アブストラクト投稿）締切
2008年11月28日（金） 採択通知
2008年12月12日（金） プログラム確定
2009年3月1日（日） APFA7&THIC国際会議歓迎会 （如水会館）
2009年3月２日（月）～3月5日（木） APFA7&THIC国際会議
（東工大大岡山キャンパス）
2009年3月５日（木）午後 RIETI政策シンポジウム
(独立行政法人 経済産業研究所主催）
http://www.rieti.go.jp/jp/events/09030501/info.html

2009年3月６日（木） サテライトミーティング （伊藤伸泰先生（東京大学）主催）
"Can We simulate the whole human society?"
現段階で決まっているPlenary Speakerをご案内いたします。
Albert-László Barabási (University of Notre Dame, USA)
Xavier Gabaix (New York University, USA)
Koichi Hamada (Yale University, USA)
Shlomo Havlin (Bar-Ilan University, Isreal)
Didier Sornette (Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich,
Switzerland)
Eugene H. Stanley (Boston University, USA)
Constantino Tsallis (Brazilian Center for Physics Research, Brazil)
Rosalio Mantegna (Palermo University, Italy)

Moshe Levy (Hebrew University of Jerusalem, Israel)
Takatoshi Ito (The University of Tokyo, Japan)
Hiroshi Yoshikawa(The University of Tokyo, Japan)


後援団体： 日本物理学会、日本経済学会、進化経済学会、情報処理学会、人工知能学会

新しいWEBページ（テスト版）

自分の覚え書きのようなものですが、Google Sites に
新しい WEBページ（テスト版）を作成してみました。

こちらです。

新しい情報は、2008年度の自分の足跡と今後の予定くらいです。